[이코리아] 우리은행이 주가연계증권(ELS) 관련 파생거래에서 1000억원대의 손실을 입은 것으로 밝혀졌다. 내부통제 부실에 대한 지적이 이어지는 가운데, 우리은행도 관련 직원에 대한 징계에 나설 예정이다. 

우리은행은 8일, “우리은행 트레이딩부는 ELS상품 관련 파생거래에서 시장가격 변동에 따라 평가손실이 발생한 사실을 인지했다”라며 “962억원의 평가손실을 확정, 회계처리기준에 맞춰 2023년 6월말 결산에 반영했다”고 밝혔다.

우리은행은 주식옵션 헤지포지션에 대해 잘못된 평가방법을 적용했다가 손실이 발생한 것을 최근 인지한 것으로 알려졌다. 손실을 방지하기 위해 헤지포지션을 설정했으나 이에 대한 평가기능이 제대로 작동하지 않은 셈이다. 

우리은행은 “담당 딜러는 평가손실을 만회하기 위해 장기옵션거래 확대를 통한 헷지전략을 실행했으나 금융시장 변동성이 지속됨에 따라 평가손실을 회복하지 못했다”고 설명했다. 

주식 파생상품에 대해서는 엄격한 리스크 관리가 필요하지만, 1000억원에 가까운 손실이 발생하면서 내부통제 부실에 대한 비판도 확산하고 있다. 지난해 700억원대 횡령 사건으로 비판을 받았던 우리은행은 올해 3월 임종룡 회장 취임 이후 내부통제 강화에 힘써왔다. 하지만 이번 사태로 인해 오히려 불신이 커질 수 있다는 우려도 나온다. 

반면 우리은행은 이번 사태가 오히려 내부통제가 제대로 작동한 사례라며 해명에 나섰다. 우리은행 관계자는 “장외파생상품은 가격 산출이 중요하다. 이를 위해 1000개 이상의 데이터를 기반으로 변동성이 산출 되는데, 이러한 수많은 변수들이 급격한 시장 변화를 충분히 반영하지 못해 평가액과 실제 시장가액 사이에 괴리가 발생할 수 있다”고 말했다. 

관계자는 이어 “지난 6월 자체적으로 리스크 관리 실태 점검을 실시했고, 그 과정에서 이러한 괴리 발생 가능성을 파악하고 입력 변수에 대한 재검증 절차를 거쳤으며, 입력 변수 재산출을 통해 시장가치에 부합하도록 회계추정방식을 수정했다”라며 “현 평가손실은 향후 시장상황에 따라 축소될 수 있다”고 해명했다.

우리은행은 손실을 인지한 뒤인 지난 7월 이후 청산 목적의 헷지거래 외 주식파생상품 거래를 전면 중단했으며, 관련 내부통제 절차를 강화했다. 우리은행 관계자는 “변동성 산출에 관해 팀·부서 단위 복수 검증을 강화했으며, 시장가격 모니터링을 강화하고 파생상품 관련 리스크관리 전문인력 채용을 준비하고 있다”고 말했다. 

관계자는 이어 “우리은행 경영진은 이번 손실을 은폐하거나 지연한 사실이 없다”라며 “이번 사건은 은행과 증권사 간 투자거래에서 발생한 손실이므로 고객 손실과는 전혀 무관하다”고 덧붙였다. 

한편, 우리은행은 오늘(8일) 이번 사태에 대한 자체 정밀검사를 통해 나온 결과를 바탕으로 관련 직원 징계를 위한 인사협의회를 실시할 예정이다.