내년부터 주요 금융그룹을 대상으로 일부 계열사의 부실이 금융부문 전체로 확산되는 ‘전이위험’에 대한 평가가 실시된다. 또한 올 하반기부터 순차적으로 위험관리 실태평가가 시행될 예정이다.

금융위원회와 금융감독원은 11일 오후 정부서울청사 금융위원회 대회의실에서 ‘금융그룹 CEOㆍ전문가 간담회’를 열고 이같이 밝혔다. 지난 1년간의 금융그룹감독제도 시범운영 성과 및 보완점을 공유하고, 향후 모범규준 운영방안 등을 논의하기 위해 마련된 이날 간담회에는 금융당국 관계자들을 비롯해 삼성·한화·미래에셋·교보·현대차·DB·롯데 등 통합감독 대상 7개 금융그룹 대표이사, 교수·변호사·연구원 등 민간 전문가들이 참석했다.

금융그룹 통합감독제도는 은행이 없거나 금융지주회사는 아니지만 2개 이상 업종의 금융계열사를 보유한 자산 5조원 이상의 복합금융그룹을 관리하기 위해 도입된 제도다. 삼성 등 7개 금융그룹을 대상으로 지난해 7월부터 모범규준을 만들어 시범운영 중인 이 제도는 특정 계열사의 부실이 아닌 그룹 전체의 동반 부실 위험을 관리·감독하는 것이 목적이다.

금융당국은 우선 다음달 1일 만료되는 모범규준을 개정하고 시범운영 기간을 1년 간 연장하기로 했다. ‘여수신·금투·보험 중 2개 이상 업종을 영위하는 자산 5조원 이상 복합금융그룹’이라는 감독대상 선정 기준은 현행대로 유지됨에 따라, 연장기간에도 현행 7개 금융그룹이 그대로 감독대상이 될 것으로 보인다. 다만 금융계열사를 매각 중인 롯데의 경우, 공정거래법에 따른 기업집단 계열분리 신청 결과를 보고 감독대상 재지정 여부를 판단할 예정이다.

또한 내년 상반기부터 전이위험 평가지표를 보완해 금융그룹의 자본비율 산정 시 반영하기로 했다. 자본비율은 적격자본을 필요자본으로 나눈 비율로 각 금융그룹은 이를 100% 이상으로 유지해야 한다. 이는 업권 규제에서 요구하는 최소 수준 이상의 손실흡수능력을 보유해야 한다는 뜻이다.

기존에는 시범운영기간인 점을 고려해 감독대상 그룹의 전이위험을 모두 3등급으로 일괄적용했다. 하지만 내년부터는 상호연계성·이해상충 가능성·위험관리체계 등 3대 부문, 7개 평가 항목을 매년 상반기 1회 평가해 자본적성성을 산정하는데 반영하게 된다. 평가항목으로는 소유구조, 내부거래, 이사회 권한·역할 등이 포함될 예정이다.

이에 앞서 위험관리 실태평가 또한 올 하반기부터 실시된다. 위험관리체계(30%)·자본 적정성(20%)·위험집중 및 내부거래(20%)·소유 구조 및 이해 상충(30%) 등 4개 부문, 11개 항목으로 나눠 종합등급(5등급 15단계)이 산출된다. 은행지주 경영실태평가와 마찬가지로 매년 2~3개 금융그룹을 대상으로 순차적으로 실시되며, 종합등급이 4등급 이하인 경우 경영개선계획 제출이 권고된다.

한편 최종구 금융위원장은 이날 간담회 모두발언에서 “지금은 걸음마 수준이라고 할 수 있지만, 시작이 반인 만큼 제도를 정교하게 설계해서 꾸준히 보완해 나간다면 우리 금융시장과 금융그룹 모두에 도움이 되는 제도로 자리매김할 수 있을 것”이라며 “과거 금융그룹의 동반부실로 인해 국민에게 피해가 발생했던 사례를 반면교사로 삼아, 투명한 지배구조와 경영에 대한 시장의 요구를 항상 염두에 두고 기대에 상응하는 개선노력도 꾸준히 기울여야 한다”고 당부했다.